更新时间：2015-09-01 12:39:18来源：巨灵信息
上周1高上周A股市场探底后展开反弹,114只永续指数型分级基金跟踪的72个不同类型的指数全部未实现正收益,平均周跌幅为-9.32%。
永续指数型B份额周平均跌幅大幅高于市场指数,114只B份额平均跌幅为-21.19%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。B份额周合计成交额为205.23亿元,比前周减少了-258.85亿元,为上证综合指数成交额的1.00%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-9.26%,平均溢价率为7.93%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.46倍,比前周下降了-0.14倍;价格杠杆平均为2.35倍,比前周上升了0.17倍。
上周112只永续指数型A份额平均涨幅为0.46%,跟踪中小盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为513.84亿元,比前周上涨270.40亿元。大盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0585%,平均隐含收益率为5.7532%。
跟踪中小盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内定期折算的A份额:2015年9月14日长盛同辉深证100等权B基金;2015年9月21日易方达中小板指数B基金到达定期折算日。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。
具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:向下触点折算:截止2015年08月28日,6只B份额的母基金净值距离下折阀值小于-10%。其中,创业50B为-4.10%;券商B级为-4.78%;诺安进取为-6.51%;金融地B为-7.40%;电子B为-8.45%;证券B为-9.00%。若其跟踪指数持续调整,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。长城证券股份有限公司
