更新时间：2015-05-12 13:50:46来源：巨灵信息
上周A股大幅调整。永续指数型B份额周平均跌幅低于市场指数。61只B份额平均跌幅为-2.96%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额较为抗跌。从成交量来看,B份额周合计成交额为561.34亿元,比前周增加了37.05亿元,为上证综合指数成交额的1.68%。其中,大盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了0.85%,平均溢价率为5.50%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为1.73倍,比前周上升了0.06倍;价格杠杆平均为1.63倍,比前周上升了0.03倍。
上周59只永续指数型A份额平均跌幅为-0.71%,跟踪大盘风格指数的A份额跌幅较小。从成交量来看,A份额周合计成交额为128.42亿元,比前周上涨10.35亿元。大盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.0334%,平均隐含收益率为6.2265%。跟踪中小盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算: 2015年6月15日申万菱信中证环保产业A份额将进行定期折算。折算方案:A份额归1,超出部分折算成母基金。B份额及净值不变。
不定期折算:截止2015年05月08日,12只B份额的母基金净值距离上折阀值小于15%。其中,诺德深证300B为4.49%;金鹰中证500B为4.68%;国泰国证食品饮料B为5.95%;长盛同辉深证100等权B为6.89%;鹏华信息B为8.15%;易方达中小板指数B为8.94%;招商沪深300地产B为9.01%;富国国企改革B为10.62%;银华鑫利为10.68%;富国创业板B为12.19%;长盛同瑞B为13.19%;申万菱信中证军工B为13.65%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。
到期折算:2015年5月12日,原三年存续期的封闭式基金-《长盛同庆可分离交易证券投资基金》到期后,转型为永续分级基金--《长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金》,长盛同庆A/B份额将继续上升交易。 新基金上市:上周1只新分级基金上市:2015年5月8日,健康B(150220.SZ), 业绩比较基准:中证健康产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。长城证券有限责任公司
